Anatomia das estratégias de negociação

A anatomia das trocas comerciais.

A negociação por breakout é usada por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, essa estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentações de preços, expansões na volatilidade e, quando gerenciadas adequadamente, podem oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, apresentaremos a anatomia desse comércio e ofereceremos algumas ideias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.

O que é uma fuga?

Uma fuga é um preço das ações saindo de um nível definido de suporte ou resistência com volume aumentado. Um operador de breakout entra em uma posição comprada depois que o preço da ação quebra acima da resistência ou entra em uma posição curta depois que o estoque quebra abaixo do suporte. Uma vez que a ação é negociada além da barreira de preço, a volatilidade tende a aumentar e os preços geralmente tendem na direção da fuga. A razão pela qual os breakouts são uma estratégia de negociação tão importante é que essas configurações são o ponto de partida para futuros aumentos de volatilidade, grandes oscilações de preços e, em muitas circunstâncias, as principais tendências de preço. (Para saber mais, leia: Detectando Breakouts Tão Fáceis quanto o ACD.)

Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preço mais explosivos são resultado de quebras de canal e de padrões de preço, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). Como contratos de volatilidade durante esses prazos, eles normalmente se expandem após os preços se moverem além dos intervalos identificados.

Independentemente do prazo, a negociação de quebra é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intraday, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia para o dia de negociação, swing ou qualquer estilo de negociação.

Encontrar um bom candidato.

Ao negociar com breakouts, é importante considerar os níveis de suporte e resistência da ação subjacente. Quanto mais vezes o preço das ações atinge essas áreas, mais válidos são esses níveis e mais importantes eles se tornam. Ao mesmo tempo, quanto mais tempo esses níveis de suporte e resistência estiverem em jogo, melhor será o resultado quando o preço das ações finalmente estourar (ver Figura 2). (Para leitura relacionada, consulte: Fundamentos de suporte e resistência.)

À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura por ações para negociar. Além dos padrões, a consistência e o período de tempo em que o preço de uma ação aderiu aos seus níveis de suporte ou resistência são fatores importantes a serem considerados ao se encontrar um bom candidato para negociar. (Para mais informações, consulte: Analisando padrões de gráficos.)

Pontos de entrada.

Depois de encontrar um bom instrumento para o comércio, é hora de planejar o comércio. A consideração mais fácil é o ponto de entrada. Pontos de entrada são bastante preto e branco quando se trata de estabelecer posições em uma fuga. Uma vez que os preços estejam definidos para fechar acima de um nível de resistência, um investidor estabelecerá uma posição de alta. Quando os preços estão definidos para fechar abaixo de um nível de suporte, um investidor assumirá uma posição de baixa.

Para determinar a diferença entre uma fuga e uma falsificação, aguarde a confirmação. Por exemplo, a falsificação ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, no final do dia, acabam voltando dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir rápido demais ou sem confirmação, não há garantias de que os preços continuarão em um novo território. Muitos investidores buscam volume acima da média como confirmação ou aguardam o fechamento de um período de negociação para determinar se os preços manterão os níveis de que eles quebraram. (Para leitura relacionada, consulte Trocando falhas com falha.)

Planejando Saídas.

Saídas predeterminadas são um ingrediente essencial para uma abordagem comercial bem-sucedida. Ao negociar fugas, existem três planos de saídas para organizar antes de estabelecer uma posição.

Ao planejar preços-alvo, observe o comportamento recente da ação para determinar um objetivo razoável. Ao negociar padrões de preços, é fácil usar a ação de preço recente para estabelecer uma meta de preço. Por exemplo, se o intervalo de um canal recente ou padrão de preço for seis pontos, esse valor deve ser usado como um destino de preço para encaminhar o projeto quando o estoque se rompe (consulte a Figura 3).

Figura 3: Medindo uma meta de preço.

Outra ideia é calcular as oscilações de preço recentes e calculá-las para obter uma meta de preço relativo. Se a ação fez um balanço médio de preço de quatro pontos sobre as últimas oscilações de preço, isso seria um objetivo razoável.

Estas são algumas idéias sobre como definir metas de preço como o objetivo comercial. Este deve ser seu objetivo para o comércio. Depois que a meta é alcançada, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o restante correr ou aumentar uma ordem de stop-loss para garantir lucros. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.)

Onde sair com uma perda.

É importante saber quando uma troca falhou. Negociação Breakout oferece essa visão de uma forma bastante clara. Após um rompimento, os antigos níveis de resistência devem atuar como novo suporte e os antigos níveis de suporte devem atuar como nova resistência. Essa é uma consideração importante, pois é uma maneira objetiva de determinar quando uma negociação falhou e uma maneira fácil de determinar onde definir sua ordem de stop-loss. Depois de uma posição ter sido tomada, use o suporte antigo ou o nível de resistência como uma linha na areia para fechar uma negociação perdida. Como exemplo, estude o gráfico PCZ na Figura 4.

Depois que um comércio falha, é importante sair rapidamente do comércio. Nunca dê uma perda muito espaço. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.

Ao considerar onde sair de uma posição com perda, use o nível de suporte ou resistência anterior além do qual os preços quebraram. Colocar uma parada confortavelmente dentro desses parâmetros é uma maneira segura de proteger uma posição sem dar ao trade muito risco de queda. Definir uma parada maior do que isso provavelmente acionará uma saída prematuramente, pois é comum que os preços testem novamente os níveis de preço dos quais acabaram de sair.

Olhando na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, a fuga, o reteste e o objetivo de preço atingido. O processo é razoavelmente mecânico. Ao considerar onde definir uma ordem de stop-loss, se ela tivesse sido definida acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar novamente esses níveis e o investidor teria sido interrompido prematuramente. Definir a parada abaixo desse nível permite que os preços sejam testados novamente e capturem rapidamente o comércio caso ele falhe.

Em resumo, aqui estão os passos a seguir ao negociar fugas:

Encontre ações que tenham construído fortes níveis de suporte ou resistência e observe-as. Lembre-se, quanto mais forte o apoio ou resistência, melhor o resultado. Certifique-se de entender isso quando comprar ações. Aguarde o Breakout.

Encontrar um bom candidato não significa que o comércio deva ser feito prematuramente. Espere pacientemente pelo preço das ações para se movimentar. Para ter certeza de que a fuga se manterá, no dia em que o preço das ações for negociado fora de seu nível de suporte ou resistência, espere até o final do dia de negociação para fazer sua jogada. (Para mais informações, veja Paciência é a virtude de um comerciante.) Defina um objetivo razoável.

Se você for fazer uma troca, defina uma expectativa de para onde está indo. Se não o fizer, você não saberá onde sair do comércio. Isso pode ser feito calculando-se um movimento médio que o estoque faz ou medindo a distância entre suporte e resistência (especialmente ao negociar padrões de preço). Permitir que o estoque seja retestado.

Este é o passo mais crítico. Quando o preço de uma ação quebra um nível de resistência, a resistência antiga se torna um novo suporte. Quando uma ação quebra um nível de suporte, o suporte antigo se torna uma nova resistência. Na maioria de seus negócios, o estoque testará o nível que ele quebrou após os primeiros dois dias. Prepare-se para isso. (Para mais informações sobre esse fenômeno, leia: Suporte e reversão de resistência.) Saiba quando seu comércio / padrão falhou.

Quando o estoque tenta testar novamente um nível de resistência ou suporte anterior e ele o reparte, é aí que um padrão ou fuga falhou. É imperativo que você tome a perda neste momento. Não jogue com suas perdas. Sair Trades Para o Mercado Fechar.

Você não pode discernir no aberto se os preços se manterão em um nível particular. É por isso que você pode considerar esperar até perto do mercado próximo para sair de uma negociação perdida. Se um estoque permaneceu fora de um nível de resistência ou suporte predeterminado em direção ao fechamento do mercado, é hora de fechar a posição e passar para a próxima. Seja paciente.

Essa estratégia requer muita paciência. Ao seguir esses passos, você reduzirá a emoção e será mais objetivo em relação a um negócio. Saia em seu alvo.

Se você não está saindo do comércio com uma perda, então você está no comércio. Você deve permanecer na negociação até que o preço da ação atinja seu objetivo ou você atinja sua meta de tempo sem atingir seu preço-alvo.

The Bottom Line.

A negociação de breakout acolhe a volatilidade. A volatilidade experimentada após uma fuga provavelmente gerará emoção porque os preços estão se movendo rapidamente. Usando as etapas abordadas neste artigo irá ajudá-lo a definir um plano de negociação que, quando executado corretamente, pode oferecer grandes retornos e risco gerenciável. (Para a leitura relacionada, veja: Como Negociar Breakouts Usando a Teoria das Ondas de Elliott.)

Uma Anatomia das Estratégias de Negociação.

REVISÃO DOS ESTUDOS FINANCEIROS vol. 11, n. 3.

Postado: 15 jun. 1998.

Jennifer S. Conrad.

Escola de Negócios da Universidade da Carolina do Norte Kenan-Flagler.

Gautam Kaul.

Universidade de Michigan, Stephen M. Ross School of Business.

Neste artigo, usamos uma estrutura unificadora única para analisar as fontes de lucros para um amplo espectro de estratégias de negociação baseadas em retorno implementadas na literatura. Mostramos que menos de 50% das 120 estratégias implementadas no jornal geram lucros estatisticamente significativos e, incondicionalmente, estratégias de momentum e contrárias têm a mesma probabilidade de serem bem-sucedidas. No entanto, quando nos condicionamos no horizonte de retorno (curto, médio ou longo) da estratégia, ou no período de tempo durante o qual ela é implementada, dois padrões emergem. Uma estratégia de momentum é geralmente lucrativa no horizonte médio (três a 12 meses), enquanto uma estratégia contrária gera lucros estatisticamente significativos em horizontes longos, mas apenas durante o subperíodo de 1926-1947. Mais importante, nossos resultados mostram que a variação transversal nos retornos médios de títulos individuais incluídos nessas estratégias desempenha um papel importante na lucratividade das estratégias. A variação transversal pode potencialmente explicar a lucratividade das estratégias de momentum e também é responsável por atenuar os lucros das reversões de preços para estratégias contrárias de horizonte longo.

Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes: Um Guia Passo a Passo.

Este ano faturei US $ 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. Vou ensinar o guia STEP STEP para saber como lucrar com essas estratégias de day trading. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os vendedores a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer $ 34.765,95 em um mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando liberdade financeira & amp; segurança e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. É por isso que estou compartilhando com você aqui hoje!

Momentum Day Trading Strategies.

Momentum é o que o dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que aprendi como um trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que irá mover 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os movimentos de 20 a 30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.

Antes de prosseguir, vamos recuar por um momento e nos perguntar o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa.

Estudo de caso de troca de guerreiro.

Day Trading Strategies & amp; A Anatomia do Estoque Momento.

Estoques de Momento Todos têm algumas coisas em comum. Se digitalizarmos 5.000 ações, solicitando que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30%. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante.

Critério # 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).

Critério # 3: Volume relativo alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.)

O Critério # 4 é Opcional: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar o momento sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de fuga técnica.

Encontrar ações para minhas estratégias de negociação do dia.

Scanners de estoque permitem-me analisar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, small caps ou large caps.

Janela de alertas de digitalização de estoque.

Meus Padrões Gráficos De Negociação Diurnos Preferidos.

Bull Flags é o meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que eu fiz uma página inteira dedicada ao Bull Flag Pattern (veja a página da Bull Flag aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com o Trade Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.

Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta depois da fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Breakout Flat Top.

Gerenciamento de risco 101: Onde definir minha parada.

Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)

A melhor hora do dia para o comércio.

O Momentum Trading Strategies pode ser usado das 9: 30-4: 00, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Eu foco minha negociação das 9:30 da manhã & # 8211; 11h30 No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde.

Resumo da lista de entrada.

Critérios de Entrada # 1: Momentum Dia Trading Gráfico Padrão (Bandeira Bull ou Breakout Flat Top)

Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.

Critérios de Entrada # 3: Você tem alto volume relativo (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.

Critérios de Entrada # 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade Ideas ou eSignal.

Indicadores de saída.

Indicador de saída 1: venderei 1/2 quando atingir minha primeira meta de lucro. Se eu estiver arriscando US $ 100 para ganhar US $ 200, quando eu aumentar US $ 200, eu vou vender 1/2. Eu, então, ajustei minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.

Exit Indicator # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, mantenho as velas vermelhas enquanto o ponto de equilíbrio não for atingido.

Indicador de saída # 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta instantaneamente e me coloca acima de US $ 200.400 ou mais. Quando eu sou sortudo o suficiente para ter um estoque subindo enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.

Analise seus resultados.

Todos os traders de sucesso terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos porque sabem que serão capazes de extrair esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações.

A Anatomia De Uma Estratégia De Negociação Automatizada: O Conceito.

Por ser um operador de tempo integral automatizado por 7 anos, cheguei bem cedo em minha carreira comercial à conclusão de que um modelo de breakout de negociação bem construído é de longe a melhor maneira de buscar retornos estáveis ​​em negociações automatizadas. Durante todos esses anos, tenho experimentado muitas abordagens diferentes - provavelmente com tudo o que você sabe ou pode imaginar. Mas pela minha experiência, modelos de fuga são atemporais e muito universais. Nos três artigos a seguir, gostaria de compartilhar alguns dos meus conceitos e os componentes mais importantes por trás deles.

Um modo Breakout Automated Trading System (ATS) Uso: 4 componentes cruciais Não há razão para procurar complexidade (excessiva) na negociação automatizada. Na verdade, ao longo dos anos, aprendi que uma simplicidade refinada não apenas funciona muito bem, mas também evita uma enorme quantidade de dificuldades técnicas, problemas e dores de cabeça. O conceito de breakout que uso pode basicamente ser codificado em qualquer plataforma de negociação, e muitas grandes estratégias que eu tenho negociado por anos são, na verdade, tão simples que elas só têm várias linhas de código. Então, como é o meu modelo usual de fuga? Em geral, abordo o desenvolvimento do ATS a partir da perspectiva de quatro componentes diferentes que precisam ser colocados juntos eficientemente (idealmente com algum fator de criatividade e novidade, que é necessário hoje em dia para competir e permanecer no jogo). Esses quatro componentes são (como eu os chamei pessoalmente para meus próprios propósitos):

Ponto de iniciação (POI) Filtro de tempo de distância A Filtro regular. Mais uma vez, não procure por nenhuma complexidade; Você verá em um minuto que o modelo é realmente muito simples (ainda, pode ser muito eficiente).

Por que esses 4 componentes e para que servem? Boa pergunta. Você aprenderá sobre eles agora. Vamos parar por um momento. Para entender completamente por que usaremos especificamente esses quatro componentes, deixe-me fazer uma pergunta: Você já pensou em como uma fuga realmente é? Do meu ponto de vista, uma fuga é nada mais ou nada menos que um certo nível, que precisa ser alcançado por um mercado dentro de um certo tempo (e sob certas condições), para lhe dar uma probabilidade de um forte impulso contínuo (que dará você, idealmente, um lucro médio várias vezes maior do que seu risco médio). Em palavras simples, tudo que você precisa é um nível em que você possa dizer, "uma vez que o nível é penetrado, é aconselhável comprar ou vender o mercado subjacente". # 8221 ;. Mas, como você consegue tal nível? Boa pergunta. Primeiro de tudo, você precisa começar em algum lugar, certo? Então, que tal definir um ponto no gráfico e, em seguida, uma distância a partir deste ponto? Isso é o que eu chamo de.

POI (ponto de iniciação) e distância. Ao combiná-los, você terá um nível no qual poderá esperar por uma fuga. Por exemplo, você pode começar com algo muito simples e óbvio, como o preço de fechamento de ontem em um gráfico diário para definir um POI e adicionar 3x ATR como uma distância. É assim que você faz um nível de fuga e você está meio pronto (claro, isso é apenas um exemplo muito simples). No entanto, na última parte deste artigo de três partes, mostrarei que até mesmo uma combinação simples pode oferecer uma estratégia muito boa. O modelo é tão simples que pode ser interpretado por este desenho básico: agora, vamos continuar. Você já conhece dois blocos dos quatro & # 8211; como obter um nível de fuga. Como sobre o resto? Pela minha experiência, construir um breakout ATS apenas com o POI e a Distância não é suficiente e você ainda está longe do fim. Com apenas esses dois componentes, você pode (e provavelmente irá) obter muito ruído e sinais falsos de que o ATS não será sequer negociável. Então, agora, o que você realmente precisa é adicionar algumas restrições (mas não muitas para evitar ajustes) que ajudarão você a se livrar de algum ruído e tornar a estratégia negociável. E aqui, você adiciona meus outros dois componentes - restrição de filtro de tempo e um filtro normal. Primeiro de tudo, você adiciona o tempo de restrição. Depois de adicioná-lo, você permite que uma estratégia atinja o nível de quebra somente dentro de um determinado período de tempo. Realmente faz muito sentido (e principalmente uma grande diferença). Por quê? Porque alguns níveis de quebra funcionam melhor apenas no início do horário de negociação, alguns em horas de negociação posteriores e alguns funcionam apenas dentro de uma janela de tempo muito específica. Isso ocorre devido ao comportamento de diferentes mercados durante janelas de tempo específicas, portanto, você não pode ignorar isso, e sim torná-lo uma parte natural de seu ATS de fuga. E segundo, você adiciona um filtro regular. Por que ainda precisamos disso? Uma vez que você construiu seu primeiro ATS baseado no modelo acima, perceberá que ainda precisará de um filtro adicional para melhorar determinados parâmetros, como o Average Trade, o Profit Factor e o Return / Drawdown. Portanto, você terá que experimentar quais filtros usar (geralmente algum filtro baseado em indicador ou baseado em preço). Depois de encontrar um filtro adequado (e ainda assim mantê-lo simples para superar o perigo de ajuste excessivo), você finalmente terá algo mais razoável para continuar (para não negociar ainda, apenas para continuar com outros testes de robustez, etc.). ). Na próxima parte, veremos mais de perto os quatro componentes do modelo ATS que aprendemos hoje.

Um bom e poderoso modelo de negociação não precisa ser complicado. Uma fuga é nada mais do que um certo nível no (próximo) futuro que precisa ser alcançado para comprar ou vender seu mercado subjacente. Uma estratégia de fuga é conceitualmente uma técnica muito simples: tudo o que você precisa é de um POI, tempo, distância e, freqüentemente, outro filtro adicional. Uma vez que você comece a trabalhar de forma inteligente e criativa, reunindo esses quatro componentes, você pode obter uma estratégia de breakout interessante, eficiente e robusta. Cada componente do modelo tem sua finalidade e todos os componentes são cruciais para desenvolver algo razoável e comercializável.

Sobre o autor Tomas Nesnidal.

Tomas é um comerciante e desenvolvedor europeu, com mais de 10 anos de experiência comercial em tempo integral. Você pode baixar um exemplo de sua estratégia para LIVRE em seu blog SystemsOnTheRoad / blog.

A anatomia de uma estratégia de negociação rentável.

Continuando com a nossa estratégia de negociação forex baseada no tempo, hoje eu vou cobrir algumas metas que eu gostaria que a estratégia cumprisse, bem como uma visão geral dos componentes que formam a nossa estratégia de negociação.

Muitos traders colocam muita importância no sinal de entrada ou na opção & # 8220; setup & # 8221; para uma estratégia de negociação. Uma estratégia comercial completa é muito mais do que apenas um sinal de entrada. Embora a entrada seja importante, também precisamos considerar fatores como a administração do dinheiro, a saída, a obtenção de lucros parciais, se apropriado, e se a estratégia é ou não adequada ao comerciante.

No desenvolvimento de uma estratégia comercial, gosto de definir algumas metas com antecedência. Para a estratégia baseada em tempo que estamos desenvolvendo, defini os seguintes objetivos:

A estratégia de negociação será baseada principalmente no & # 8216; tempo & # 8217; fatores. Nós tentaremos evitar outros indicadores e nos limitaremos a consistências ou padrões baseados em tempo.

A estratégia deve ser o mais simples possível. Ele precisa ser fácil de aprender e usar para que os operadores possam realmente pegá-lo e usá-lo em seu kit de ferramentas. Estratégias que são muito complexas tendem a ser jogadas na cesta muito dura. Deve haver perdas de parada apertadas no local para manter nosso risco sob controle. As perdas de parada foram discutidas no último artigo e vamos aplicar uma regra rígida de stop loss com nossa estratégia baseada em tempo.

Procure uma alta taxa de recompensa para risco. Isto é frequentemente citado como risco / recompensa, mas é mais apropriado rotulá-lo como recompensa: risco. Estaremos à procura de uma relação de recompensa: risco de pelo menos 2: 1, o que significa que pretendemos ganhar pelo menos o dobro em negociações vencedoras à medida que perdemos na perda de negociações.

A estratégia deve ter sinais de entrada e saída claramente definidos. Isso se encaixa com o & # 8216; mantê-lo simples & # 8217; filosofia onde queremos que o sistema seja simples de usar com sinais objetivos (ao invés de subjetivos).

Queremos que o sistema seja lucrativo a longo prazo. Não muitos argumentariam com isso como meta em uma estratégia de negociação.

Os lucros ou resultados de nossos negócios devem ser razoavelmente consistentes. Nós não queremos que nosso retorno seja muito intenso & # 8211; é mais fácil projetar lucros se pudermos ter uma taxa de ganho razoavelmente consistente.

Como mencionei no último artigo, eu realmente encontrei um padrão baseado em tempo nos gráficos que achei que poderia funcionar bem. Eu levei isso mais longe agora e desenvolvi uma estratégia global que atende às diretrizes acima. O surpreendente foi que essa estratégia acabou sendo muito, muito boa! Estou extremamente empolgado por poder trazê-lo para você, completamente livre, e espero que você trate o aprendizado da estratégia com seriedade e tente executá-la com a maior precisão possível, a fim de obter retornos decentes.

Eu não vou colocar todos os detalhes em você ainda porque eu sinto que é importante entender o processo de desenvolvimento da estratégia e do funcionamento dela, para que você possa desenvolver suas próprias estratégias no futuro, bem.

Aqui está uma visão geral de como nossa estratégia baseada em tempo funciona:

É negociado durante a sessão de Nova York. Eu percebo que isso não é ideal para todos (inclusive eu, porque a sessão de NY acontece no meio da noite para mim), mas eu acho que provavelmente serve a maioria. Deve ser possível encontrar configurações semelhantes para as outras sessões para aqueles que desejam fazer alguma pesquisa.

Há apenas um comércio por dia, no máximo. Em alguns casos, uma negociação não pode ser tomada, mas na maioria dos dias haverá uma negociação.

A estratégia foi desenvolvida em apenas um par de moedas, o EUR / USD. Eu realmente não olhei se isso vai funcionar em outros, eu estou supondo que vai com algumas alterações, mas vamos ficar com um para os fins do nosso plano.

A estratégia não ganha todas as vezes, mas produz lucros a longo prazo. Para aqueles que são novos no mercado, você precisa se acostumar com o fato de que nem todo negócio será um vencedor. De fato, com essa estratégia, tenho visto até 11 derrotas seguidas. Por favor, não feche a sua mente para o fato de que essa estratégia ainda pode fazer muito dinheiro, porque pode!

A estratégia definiu claramente as entradas, as perdas e os níveis de saída. Nós tentamos obter alguns lucros durante o comércio, quando possível. Eu desenvolvi algumas regras muito precisas para fazer isso para produzir o melhor resultado possível.

Nós vamos usar algumas técnicas de gerenciamento de dinheiro bastante avançadas para maximizar os lucros e evitar grandes perdas. Sim, pode haver até 11 perdas consecutivas, mas você verá como as regras de gerenciamento de dinheiro mantêm as coisas sob controle para nós.

Eu fiz alguns back-testing bastante detalhados da estratégia, em dois conjuntos de dados nos últimos 12 meses. Eu levei em conta os spreads razoáveis ​​nos testes e obtive ótimos resultados.

A estratégia exigirá um pouco de disciplina para executá-lo corretamente. Eu não estou dizendo que a estratégia é difícil de executar, mas você precisará manter suas emoções e seu dedo em gatilho sob controle para manter os lucros entrando.

Então, para onde daqui?

No próximo artigo, descreverei o sinal de entrada e o nível de perda de parada. Forneceremos um vídeo mostrando como encontrei a configuração e como você pode fazer a mesma coisa para encontrar e desenvolver suas próprias estratégias no futuro.

Segure o seu chapéu porque eu acho que você vai ficar impressionado quando entrarmos mais nisso!