Um Sistema de Negociação de Retirada RSI Simples Por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem testar essa metodologia, que é baseada em um pullback de RSI fácil de seguir e gerou resultados muito bons em um estudo de backtest longo que abrangeu mercados de alta e baixa. Quer poupar o trabalho de procurar o sistema perfeito de negociação de ações. Você está procurando uma maneira simples, testada pelo tempo e pelo estresse de obter lucros estáveis, bastando clicar em alguns botões na sua plataforma de negociação ou na conta de corretagem on-line Mesmo que não haja sistemas ou metodologias de negociação perfeitas e boletins informativos de consultoria de ações duvidosos nunca vão parar de chegar em sua caixa de correio, realmente existem sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que são susceptíveis de entregar lucros constantes durante longos períodos de tempo. Não, não vai ser tão simples como apertar um botão ou dois, e sim, você deve ter a força psicológica para executar fielmente tais métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções) se você espera colher os ganhos possíveis negociando uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para negociar o mercado de ações. Aqui está uma breve olhada em uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração básica do Metastock / TradeSim, eu executei um sistema de pullback de índice de força relativa (RSI) simples, que usa somente negociações longas e tenta lucrar com um movimento de snapback em um determinado estoque. Cem ações de grande capitalização foram usadas no backtest de quase 20 anos, com todas as ações utilizadas tendo sido listadas desde pelo menos 1º de janeiro de 1991. Aqui está o código para a exploração de retrocesso do RSI em Metastock. Se você não usa, Metastock, isso não significa muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante em sua plataforma de negociação de escolha. Coluna Um nome: FECHAR Coluna Um código: FECHAR Nome da Coluna B: Longo Código da Coluna B: (Cruz (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0)) Nome da Coluna C: Sair do código da Coluna C: (Cruz (75, RSI (5))) Em termos simples, tudo o que esta exploração está procurando são estoques com forte fluxo de caixa de longo prazo (neste caso, baseado em um indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 dias) que fizeram um recuo de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código no Metastock Explorer. Os usuários de outros pacotes de desenvolvimento de gráficos / sistemas devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação, conforme necessário. Começando com um hipotético saldo inicial de 20.000, testei 100 ações de grande capitalização a partir de 1º de janeiro de 1991 com essa estratégia básica e também adicionei uma perda de parada fixa de 6 para cada negociação. Além disso, configurei o backtest para limitar o número máximo de posições mantidas em oito e não permiti mais do que duas novas posições de negociação em qualquer dia de negociação, independentemente de quantos sinais de negociação fossem gerados. Uma alocação fixa de 12,5 do patrimônio da conta por nova posição (8 posições x 12,5 sendo igual a 100) também foi especificada. Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por ação da Interactive Brokers e da TradeStation. Então, como é que o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de quase 20 anos, de qualquer forma? Veja este sistema Resultados impressionantes de backtest Postar um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Fale ConoscoIntrodução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para instruir os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia. Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias. Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram maiores quando vendidos a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida. A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas devem também considerar uma parada móvel ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas, o Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de negociação A tabela abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que eles poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro. O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar este sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços de fato fizeram algum tipo de curto - termo por sua vez. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda em outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Os intervalos de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendido, e não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes do Connors039 mostrem que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os traders desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Compre Sinal: Por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Aplicamos um preço e filtro de liquidez que exigia que todas as ações tivessem preço acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 transações simuladas. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há vários livros e artigos escritos sobre o RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, ou nenhumas destas reivindicações são apoiadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular é o RSI como um indicador e quantos traders dependem dele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de estratégia de ações RSI de 2 períodos. Incluem-se dezenas de variações de estratégias de estoques totalmente quantificadas e de alto desempenho baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos traders usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há margem de lucro tão longe. No entanto, quando você reduz o prazo, começa a ver alguns resultados impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia real, aqui está um pequeno histórico sobre o RSI e como ele é calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de movimento muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de uma bolsa com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum desta Indicador é para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para o RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negociações de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o percentual médio de ganho / perda para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura do RSI de dois períodos, estando acima de 90 (sobrecomprado) e abaixo de 10 (sobrevendido). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos overbought e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendido. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, e o que encontramos: Oversold Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de dois períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana. mais tarde (0,49). Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar estratégias sobre ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo 10. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho abaixo do benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 95 tiveram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos dois dias depois (-0,05) e uma semana depois (-0,05). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos em 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 99 foram 1 dia negativo (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho se deteriorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Os comerciantes agressivos podem procurar criar estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando as ações negociadas acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com a PowerRatings. O Quadro 1 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2: O Gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: Nossa pesquisa mostra que o Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o 8220 tradicional RSI de período de 8221 14 há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta afirmação corta a própria essência do que a TradingMarkets representa 8211 baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um negócio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser obtidos combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se eles forem negociados de 1 a 3. menor intradiário. À medida que o tempo passa, nós compartilhamos algumas dessas descobertas de pesquisa, juntamente com várias estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para os comerciantes de swing. Aprenda a negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de estratégia de estoque de RSI de 2 períodos. Clique aqui para pedir sua cópia hoje.
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